|
|
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
|
|
|
| عنوان فارسی |
بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد میانگین - واریانس با استفاده از الگوریتمفراابتکاری فاخته |
|
| چکیده فارسی مقاله |
مسئله انتخاب سبد به بهانه سهام یکی از مسائل مهم در تصمیم برای سرمایه گذاری است. از نقطه نظر ریاضی، مسئله بهینه سازی پرتفوی سهام یک مدل ریاضی است که در آن به دنبال تعیین وزن عمر سهم در دید بهینه نخستیم به علتورتی که متوسط بازده نسید بیشینه و ریسک آن کمیته گردد. روش های فرابتکاری به طور موفقیت بهتری برای حل بعضی از مسائل تحملی در بزرگ با تعداد دارایی ها و محدودیت های باد پیشنهاد شده اند. این مقانه با استفاده از التموز منم فرابکاری فاخته به دنبال بهانه سانی م نه پرتفوی سهام با رویکرد میانگین ما واریانس با درنظر میر محدودیت تعداد سهام است. در نهایت از یک مجموعه استاندارد سهام پنج سید معرفی شده در «وضوع به منظور اعنه و سنیتی و آزمایش کارایی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
بهینه سازی پرتفوی سهام، رویکرد میانگین - واریانس، الگوریتم فرا ابتکاری فاخته، مجموعه استاندارد پنج سهمی |
|
| عنوان انگلیسی |
Portfolio Optimization with Mean-Variance Approach Using Cuckoo Meta Heuristic Algorithm |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Choosing the optimal portfolio is one of the important problems in investment decisions. From mathematical point of view, Portfolio optimization is a mathematical model in which we seek to determine the optimal weight of each share so thatthe average portfolio returns are maximized and risks minimized. Meta-heuristic approach successfully applied to solve some big problems with large numbers of assets and constraints.This paperis looking for Portfolio Optimization with Mean-Variance Approach and cardinality constraint Using Cuckoo Meta Heuristic Algorithm. Finally, a five asset standard set that introduced in subject is used for validating and testing the proposed model efficiency |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
Portfolio Optimization, Mean-Variance Approach, Cuckoo Meta Heuristic Algorithm, five asset standard set |
|
| نویسندگان مقاله |
بهنام بابایی سعید آبادي | Behnam Babaei saeid Abadi
Iran University of Science & Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران
حسینعلی غفاري | Hosseinali Ghaffari
Islamic Azad University - South Tehran Branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فرناز برزین پور | Farnaz Barinpour
Iran University of Science & Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران
|
|
| نشانی اینترنتی |
iiec2015.org |
| فایل مقاله |
دریافت فایل مقاله |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
دوره مرتبط |
کنفرانس مرتبط |
فهرست کنفرانس ها
|
