|
|
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
|
|
|
| عنوان فارسی |
حل مدل فازی انتخاب سبد سهام میانگین - واریانس - چولگی با تابع عضویت خطیشکسته |
|
| چکیده فارسی مقاله |
انتخاب سبد سرمایه گذاری از جمله مسائلی است که توجه بسیاری از محققان و فعالان بازارهای مالی را به خود معطوف کرده است بسیاری از تحقیقات و شواهد نشان داده اند که بازده سبد سهام، توزیعی نامتقارن دارد. لذا در این تحقیق یک مدل چند هدفه فازی برای انتخاب سبد سرمایه گذاری با سه معیار میانگین، چولگی و واریانس بازده سبد سهام، ارائه شده است. همچنین برای بهینه سازی و حل مدل مذکور از توابع مطلوبیت خطی شکسته برای در نظر گرفتن ارجحیت مقادیر مختلف اهداف از نظر تصمیم گیرنده ارائه شده است. بعلاوه در مدل پیشنهادی به دلیل سهولت تعیین و محاسبات ریاضی، متغیر مثلثی قازی برای نمایش عدم قطعیت بازده سهام بکار گرفته شده است. همچنین از یک الگوریتم حل برای تجمیع تمام توابع هدف و تبدیل تابع چند هدفه به یک مدل ساده تک هدفه استفاده می شود. در نهایت برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی، مدل انتخاب سبد سهام با داده های واقعی 13 شرکت فعال در حوزه معدن و سیمان ایران پیاده سازی شده است. |
|
| کلیدواژه‌های فارسی مقاله |
انتخاب سبد سهام، بازده فازی، مدل میانگین - واریانس - چولگی، مسئله تصمیم گیری چند هدفه، تابع مطلوبیت خطی شکسته |
|
| عنوان انگلیسی |
A Piecewise Linear Membership Function Approach for Fuzzy MVS Portfolio Selection Problem |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
Portfolio optimization is a well-known problem in finance that has been attracted both researchers and practitioners. There are vast research addressing asymmetric output of portfolios, thus in this research a Fuzzy Multi Objective Optimization model is proposed to optimize mean, skewness, and variance simultaneously. In order to solve the proposed model fuzzy piecewise linear membership functions are adopted to consider decision maker’s preferences. On the other hand, fuzzy triangular numbers are utilized to represent output uncertainties. A novel solving procedure is proposed in order to convert the multi objective problem into a single objective problem in which can be solved with a reasonable processing time. At last, the performance of the proposed model is investigated by applying data related to 13 Iranian companies in cement industries and mine. |
|
| کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله |
Portfolio selection, Fuzzy returns, MVS model, MCDM, Piecewise linear membership functions |
|
| نویسندگان مقاله |
Behzad Amiri - Amirkabir University of Technology
Kaveh Taghizadeh - Iran University of Science and Technology
Mourteza Bagherpour - Iran University of Science and Technology
|
|
| نشانی اینترنتی |
iiec2015.org |
| فایل مقاله |
دریافت فایل مقاله |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
دوره مرتبط |
کنفرانس مرتبط |
فهرست کنفرانس ها
|
