|
|
یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع
|
|
|
| عنوان فارسی |
رایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه برای انتخاب بهینه سبدسهام و حل شدهتوسط الگوریتم های بهینه سازی از دحام ذرات تعدیل شده و گرادیان کاهشی |
|
| چکیده فارسی مقاله |
یکی از راههای سرمایه گذاری که سرمایه گذاران انتخاب می نمایند، سرمایه گذاری در بورس ها و تهیه دسید سهام است. در این پژوهش سعی شده در جهت کم تعودن تاثیر نوسانات بازار و نزدیک کردن مدل به واقعیت، دو تابع هدف جدید به مدل اولیه مارکوویتز اضافه گردد، این دو تابع هدف شاخص PE و میزان توصیه خبرگان و کارشناسان بازار بورس را در مدل وارد می نماید. مدل چندهدفه ساخته شده توسط دو الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و مرادیان کاشی حل شده است. جواب های بدست آمده توسط هر روش ابتدا نسبت به زمان و مقدار کل تابع هدف و سپس توسط روش تاپسیس جهت بررسی نزدیکی نقاط به نقطه ایده ال با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان دهنده برتری روش گرادیان کاهشی می باشد. |
|
| کلیدواژههای فارسی مقاله |
رنامه ریزی ریاضی، برنامه ریزی ریاضی چند هدفه، سبد سهام، روش گرادیان کاهشی، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات |
|
| عنوان انگلیسی |
A multi-objective mathematical programming model for optimum portfolio selection and Solved with Particle Swarm Optimization algorithm and Reduced Gradient algorithms |
|
| چکیده انگلیسی مقاله |
One method of investing that investors will choose to invest, is investing in the stock exchange markets and makes a portfolio. In this study, we tried to reduce the impact of market volatility and make the model closer to reality with adding two more objectives to Markowitz basic model. These two objectives affect the model by involving the P/E criteria and recommendation of stock exchange markets experts into model. The new Multiobjective model is solved with two algorithms, Particle Swarm Optimization and Reduced Gradient Method. First comparison of results is about the average of total objective values and the total times of solving and the second comparison of results is about analyzing the closeness of obtained points to the ideal point with TOPSIS method. Comparisons indicate better performance of Reduced Gradient Method than Particle Swarm Optimization algorithm. |
|
| کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
Mathematical programming, multi-objective mathematical programming, portfolio, Reduced Gradient Method, Particle Swarm Optimization algorithm |
|
| نویسندگان مقاله |
امیر رضایی پویا | Amir Rezaei
دانشگاه صنعتی ارومیه
مقصود سلیمان پور | Maqsod Solimanpur
دانشگاه صنعتی ارومیه
|
|
| نشانی اینترنتی |
iiec2015.org |
| فایل مقاله |
دریافت فایل مقاله |
| کد مقاله (doi) |
|
| زبان مقاله منتشر شده |
fa |
| موضوعات مقاله منتشر شده |
|
| نوع مقاله منتشر شده |
|
|
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
دوره مرتبط |
کنفرانس مرتبط |
فهرست کنفرانس ها
|
